How is portfolio risk analysis different from looking at returns alone?

Looking at returns alone shows how an investment performed, but it does not show how much risk came with that result. Portfolio risk analysis adds that context by tying performance to risk and by estimating potential loss.

Do you need any prerequisites before learning portfolio risk analysis?

A basic understanding of financial risk management concepts is expected before you start. Because the course is intermediate and calculation focused, it helps to be comfortable following simple return and risk calculations.

What tools, platforms, or methods are used in this course?

The course uses a hands-on virtual workspace with the necessary software already prepared. The main methods are Treynor Ratio and Value at Risk, supported by basic return and risk calculations.

What specific tasks will you practice or complete in this course?

You will practice organizing return data, measuring variability, estimating how strongly a portfolio moves with the market, and comparing risk-adjusted performance. You will also estimate potential portfolio loss and use simple visuals to interpret the overall risk picture.

Investment Risk Management

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Ce projet guidé n'est pas disponible en Français (France)

Nous sommes actuellement en train de le traduire dans plus de langues.

Investment Risk Management

Instructeur : Bekhruzbek Ochilov, MCSI, PAGRC

225 970 déjà inscrits

Inclus avec

Projet Guidé

Apprendre, pratiquer et appliquer des compétences professionnelles grâce à des conseils d’experts

4.3

(2,158 avis)

niveau Intermédiaire

Expérience recommandée

1 hour

Apprenez à votre propre rythme

Un apprentissage pratique

Projet Guidé

Apprendre, pratiquer et appliquer des compétences professionnelles grâce à des conseils d’experts

4.3

(2,158 avis)

niveau Intermédiaire

Expérience recommandée

1 hour

Apprenez à votre propre rythme

Un apprentissage pratique

Ce que vous apprendrez

Quantify risk-to-reward using Treynor Ratio
Calculate value at risk for investment portfolio

Compétences que vous pratiquerez

Catégorie : Financial Analysis
Catégorie : Risk Management
Catégorie : Risk Modeling
Catégorie : Statistics
Catégorie : Investments
Catégorie : Portfolio Management
Catégorie : Financial Management
Catégorie : Investment Management
Catégorie : Financial Market
Catégorie : Portfolio Risk
Catégorie : Risk Analysis

Détails à connaître

Certificat partageable

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Enseigné en Anglais

Aucun téléchargement ou installation requis(e)

Disponible uniquement sur ordinateur

Découvrez comment les employés des entreprises prestigieuses maîtrisent des compétences recherchées

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logos de Petrobras, TATA, Danone, Capgemini, P&G et L'Oreal

Apprendre, pratiquer et appliquer des compétences prêtes à l’emploi en moins de 2 heures

Bénéficiez d’une formation par des experts du secteur
Gagnez en expérience pratique en effectuant des tâches professionnelles du monde réel
Renforcez votre confiance en utilisant les outils et technologies les plus récents

À propos de ce Projet Guidé

By the end of the project, you will learn how to quantify risk-to-reward using Treynor Ratio, and calculate the value at risk for investment portfolio.

ATTENTION: To take this course, it is required that you are familiar basic financial risk management concepts. You can gain them by taking the guided project Compare Stock Returns with Google Sheets. Note: This course works best for learners who are based in the North America region. We're currently working on providing the same experience in other regions. This course's content is not intended to be investment advice and does not constitute an offer to perform any operations in the regulated or unregulated financial market

Apprendrez étape par étape

Votre enseignant(e) vous guidera étape par étape, grâce à une vidéo en écran partagé sur votre espace de travail :

Introduction to Risk (8 min)
Monthly returns and Standard Deviation (10 min)
Calculating Beta (7 min)
Calculating Treynor Ratio (2 min)
Calculating Value at Risk (4 min)
Graphing and conclusion (5 min)

Expérience recommandée

Compare Stock Returns with Google Sheets project completed

3 images de projet

Instructeur

Évaluations de l’enseignant

(165 évaluations)

Bekhruzbek Ochilov, MCSI, PAGRC

45 Cours398 441 apprenants

Offert par

Coursera

Méthode d’apprentissage

Apprentissage pratique basé sur les compétences
Mettez en pratique de nouvelles compétences en effectuant des tâches professionnelles.
Conseils d’experts
Suivez les vidéos pré-enregistrées d’experts à l’aide d’une interface unique, divisée en deux.
Aucun téléchargement ou installation requis(e)
Accédez aux outils et aux ressources dont vous avez besoin dans un espace de travail cloud préconfiguré.
Disponible uniquement sur ordinateur de bureau
Ce Projet Guidé est conçu pour les ordinateurs portables ou de bureau disposant d’une connexion internet fiable, et non pour les appareils mobiles.

Pour quelles raisons les étudiants sur Coursera nous choisissent-ils pour leur carrière ?

Felipe M.

Étudiant(e) depuis 2018

’Pouvoir suivre des cours à mon rythme à été une expérience extraordinaire. Je peux apprendre chaque fois que mon emploi du temps me le permet et en fonction de mon humeur.’

Jennifer J.

Étudiant(e) depuis 2020

’J'ai directement appliqué les concepts et les compétences que j'ai appris de mes cours à un nouveau projet passionnant au travail.’

Larry W.

Étudiant(e) depuis 2021

’Lorsque j'ai besoin de cours sur des sujets que mon université ne propose pas, Coursera est l'un des meilleurs endroits où se rendre.’

Chaitanya A.

’Apprendre, ce n'est pas seulement s'améliorer dans son travail : c'est bien plus que cela. Coursera me permet d'apprendre sans limites.’

Avis des étudiants

5 stars
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4 stars
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Révisé le 11 nov. 2020

Its really helpful in terms of understanding different concepts and ratios. Looking forward to explore more.

Révisé le 10 nov. 2024

It was wonderful to get a refresher about Investment Risk Management. Highly-recommended!

Révisé le 1 déc. 2021

The course was really good for understanding few key concepts. The answer to quiz question on Treynor Ratio' needs further explanations. (Returns-Rf)/Beta should be 0.02.

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Foire Aux Questions

Portfolio risk analysis in this course means evaluating an investment portfolio by relating return to risk and estimating possible loss. The focus is on measuring risk-to-reward and understanding possible losses, not just tracking performance.

You would use portfolio risk analysis when reviewing a portfolio and deciding whether its returns are worth the risk taken. In this course, it helps you compare risk-to-reward and estimate how large a loss could be over a given period under normal market conditions.

Portfolio risk analysis usually comes after you have return data and before you draw conclusions about an investment decision. Here, it connects basic return and risk calculations to a more structured view of portfolio performance and possible loss.