Analyze & Evaluate Banking Risks: ALM, Credit & FX

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Analyze & Evaluate Banking Risks: ALM, Credit & FX

Ce cours fait partie de Spécialisation "Indian Banking System & Risk Management"

Instructeur : EDUCBA

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Ce que vous apprendrez

Analyze interest rate, liquidity, credit, and forex risks in banking.
Apply ALM, gap, and duration techniques for risk measurement.
Evaluate risk frameworks and hedging strategies for financial stability.

Compétences que vous acquerrez

Catégorie : Cash Management
Catégorie : Portfolio Risk
Catégorie : Risk Management Framework
Catégorie : Risk Modeling
Catégorie : Regulatory Compliance
Catégorie : Lending and Underwriting
Catégorie : Operational Risk
Catégorie : Financial Services
Catégorie : Banking
Catégorie : Bank Regulations
Catégorie : Market Liquidity
Catégorie : Enterprise Risk Management (ERM)
Catégorie : Credit Risk
Catégorie : Risk Control
Catégorie : Commercial Banking
Catégorie : Internal Controls
Catégorie : Risk Analysis
Catégorie : Risk Management
Catégorie : Governance Risk Management and Compliance
Catégorie : Compliance Management

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avril 2026

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16 devoirs

Enseigné en Anglais

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Il y a 4 modules dans ce cours

Develop the ability to analyze interest rate risk, evaluate liquidity risk frameworks, assess credit exposure, and apply foreign exchange risk management strategies in modern banking. This course equips learners with practical skills to measure and manage financial and non-financial risks using gap analysis, duration gap techniques, asset-liability management (ALM), regulatory liquidity ratios, credit appraisal tools, and hedging instruments.

Through a structured, module-based approach, learners progress from foundational risk concepts to advanced measurement models used in real-world banking environments. The course uniquely integrates interest rate risk, liquidity risk, credit risk, operational risk, and foreign exchange risk within a single cohesive framework aligned with banking practice and regulatory expectations. By completing this course, learners will strengthen their analytical decision-making skills, improve their understanding of bank balance sheet risk dynamics, and enhance career readiness for roles in banking, financial services, risk management, treasury, and regulatory compliance. This course is ideal for finance professionals, banking aspirants, and students seeking applied risk management expertise.

This module introduces the fundamental concepts of risk in banking, with a structured focus on interest rate risk, its types, and the measurement of rate-sensitive assets and liabilities. Learners build a strong conceptual foundation in repricing risk, yield curve risk, embedded option risk, and basic gap analysis techniques used in banking risk management.

Inclus

7 vidéos4 devoirs

7 vidéosTotal 46 minutes

Understanding Risk in Banking9 minutes
Interest Rate Risk: Concept & Types6 minutes
Repricing Risk Explained5 minutes
Yield Curve & Basis Risk4 minutes
Embedded Option Risk5 minutes
Rate Sensitive Assets & Liabilities12 minutes
Gap Analysis – Introduction6 minutes

4 devoirsTotal 60 minutes

Understanding Banking Risks10 minutes
Types of Interest Rate Risk10 minutes
Measuring Interest Rate Exposure10 minutes
Foundations of Bank Risk & Interest Rate Risk30 minutes

This module explores practical application of gap analysis in managing interest rate risk. It covers positive and negative gap positions, cumulative gap analysis, limitations of traditional gap models, and introduces duration-based measurement to evaluate the economic value impact of interest rate movements.

Inclus

7 vidéos4 devoirs

7 vidéosTotal 48 minutes

Positive Gap & Impact on NII6 minutes
Gap Calculation – Numerical Illustration8 minutes
Interest Rate Change Impact (Positive Gap)5 minutes
Negative Gap Analysis7 minutes
Cumulative Gap Analysis5 minutes
Limitations of Gap Analysis7 minutes
Duration – Concept & Measurement9 minutes

4 devoirsTotal 60 minutes

Gap Analysis in Action10 minutes
Advanced Gap Evaluation10 minutes
Beyond Gap Analysis10 minutes
Gap Analysis & Interest Rate Risk Measurement30 minutes

This module deepens understanding of duration gap analysis and transitions into liquidity risk management in banks. It covers funding liquidity risk, market liquidity risk, liquidity gap statements, regulatory liquidity ratios (CRR, SLR, LCR), and strategic liquidity risk mitigation practices.

Inclus

8 vidéos4 devoirs

8 vidéosTotal 58 minutes

Modified Duration & Price Sensitivity6 minutes
Duration Gap Analysis5 minutes
Managing Interest Rate Risk (ALM Tools)7 minutes
Liquidity Risk – Meaning & Sources6 minutes
Asset-Liability Mismatch & Liquidity8 minutes
Liquidity Risk Measurement9 minutes
Regulatory Liquidity Ratios (CRR/SLR/LCR)7 minutes
Liquidity Risk Management Strategies9 minutes

4 devoirsTotal 60 minutes

Duration-Based Risk Measurement10 minutes
Understanding Liquidity Risk10 minutes
Measuring & Managing Liquidity10 minutes
Duration & Liquidity Risk Management30 minutes

This module addresses major non-interest financial risks in banking, including credit risk, operational risk, and foreign exchange risk. It examines credit appraisal, NPA management, operational risk controls, FX exposure measurement, and hedging strategies used in modern banking risk management.

Inclus

6 vidéos4 devoirs

6 vidéosTotal 49 minutes

Credit Risk – Fundamentals8 minutes
Credit Appraisal & NPA Management12 minutes
Operational Risk in Banks9 minutes
Foreign Exchange Risk – Basics5 minutes
FX Risk Measurement & Exposure7 minutes
FX Risk Management & Hedging7 minutes

4 devoirsTotal 60 minutes

Credit Risk Essentials10 minutes
Managing Operational Risk10 minutes
Foreign Exchange Risk Management10 minutes
Credit, Operational & Foreign Exchange Risk30 minutes

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