本课程教您如何计算证券投资组合的收益以及量化该投资组合的市场风险，这是银行、对冲基金、保险公司以及其他金融服务和投资公司的金融市场分析师的一项重要技能。使用 Microsoft Open R 和 RStudio 的 R 编程语言，您将使用两种主要工具来计算股票投资组合的市场风险：风险价值 (VaR) 和预期缺口 (ES)。要完成本课程的作业，您需要对 R 编程有初级水平的了解。
使用 R 进行金融风险管理
使用 R 进行金融风险管理
本课程是 创业融资：战略与创新 专项课程 的一部分
位教师：David Hsieh
访问权限由 New York State Department of Labor 提供
19,306 人已注册
了解顶级公司的员工如何掌握热门技能
积累特定领域的专业知识
本课程是 创业融资：战略与创新 专项课程 专项课程的一部分
在注册此课程时，您还会同时注册此专项课程。
- 向行业专家学习新概念
- 获得对主题或工具的基础理解
- 通过实践项目培养工作相关技能
- 获得可共享的职业证书
该课程共有4个模块
本 Modulation 将介绍 R 和 RStudio 的使用、从不同数据源（圣路易斯联邦储备银行的 FRED 和雅虎财经）检索数据以及收益计算。
涵盖的内容
5个视频3篇阅读材料7个作业
本模块介绍在收益呈正态分布时，如何计算风险价值（VaR）和预期缺口（ES）。
涵盖的内容
4个视频1篇阅读材料8个作业
本模块包括如何检验收益的正态性，以及在收益不呈正态分布时如何计算风险价值（VaR）和预期缺口（ES）。
涵盖的内容
4个视频1篇阅读材料7个作业
本模块包括如何检验波动率聚类的存在，以及当收益出现波动率聚类时如何计算风险价值（VaR）和预期缺口（ES）。
涵盖的内容
9个视频2篇阅读材料6个作业
获得职业证书
将此证书添加到您的 LinkedIn 个人资料、简历或履历中。在社交媒体和绩效考核中分享。
攻读学位
当您完成本 课程后，如果您被以下在线学位课程录取并注册，您的学习成绩可能会被承认为学分¹。
位教师
授课教师评分
(103个评价)
人们为什么选择 Coursera 来帮助自己实现职业发展
Felipe M.
自 2018开始学习的学生
''能够按照自己的速度和节奏学习课程是一次很棒的经历。只要符合自己的时间表和心情，我就可以学习。'
Jennifer J.
自 2020开始学习的学生
''我直接将从课程中学到的概念和技能应用到一个令人兴奋的新工作项目中。'
Larry W.
自 2021开始学习的学生
''如果我的大学不提供我需要的主题课程，Coursera 便是最好的去处之一。'
Chaitanya A.
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学生评论
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VG
已于 Jun 15, 2020审阅
good introductory course on VaR, ES topics, and their inuitions, and implementations in R
AC
已于 Nov 15, 2024审阅
Exercises and quizzes should be updated to be compatible with later versions of R.
AD
已于 May 16, 2020审阅
The concepts are beautifully explained. This course requires basic understanding of Risk management and R coding. Thank you for such a good learning experience. Best of Luck
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Sungkyunkwan University
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